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ファイナンス・保険数理の現代的課題 (日本大学文理学部叢書) [ 黒田耕嗣 ]

日本大学文理学部叢書 黒田耕嗣 冨山房インターナショナル 冨山房インターナショファイナンス ホケン スウリ ノ ゲンダイテキ カダイ クロダ,コウジ 発行年月:2008年10月 ページ数:232p サイズ:全集・双書 ISBN:9784902385601 黒田耕嗣(クロダコウジ) 1951年生まれ。

現在、日本大学大学院総合基礎科学研究科アクチュアリーコース教授。

東京教育大学大学院応用数理学専攻修了。

理学博士(筑波大学)。

以降、ニュージャージー州ラトガース大学研究員、慶應義塾大学理工学部数理科学科専任講師を経て現在に至る。

日本保険年金リスク学会評議員。

専門は数理物理学、経済物理学、確率解析(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 第1章 確率解析と数理ファイナンス理論(離散確率解析とオプション価格/ブラウン運動と確率積分、Ito Calculus/確率解析とBlack Sholes Formula)/第2章 第三分野保険(医療、就業不能、介護)の経験表の作成について(英国の所得補償保険/英国の重大疾病保険/米国の所得保障保険/米国医療保険/米国の長期介護保険)/第3章 変額年金保険の数理(変額年金保険(VAGMB)の特徴/変額年金保険の責任準備金およびソルベンシー規制の数理/保険料計算原理の視点からみた変額年金の数理/リスク管理とヘッジ/数理的な課題/今後の展望)/第4章 局所時間汎関数分布とLocal Time Barrier Optionの価格付け(ブラックHショールズモデルにおけるデリバティブの価格理論/局所時間汎関数とLocal Time Barrier Option)/第5章 株式市場の長期記憶(効率的市場仮説/取引符号の長期記憶性) 確率解析・数理ファイナンス理論から、金融リスクをめぐる現代的な問題へのアプローチ。

本書では、確率解析、数理ファイナンス理論の概略を展望し、それらの保険、ファイナンスの現実的課題への応用について述べる。

また、経済物理学の一側面についても概観する。

本 ビジネス・経済・就職 金融

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